lunes, 15 de enero de 2018

Análisis del screener pasados tres meses

Pasados tres meses de la prueba del screener, es hora de valorar si la selección de valores ha sido correcta y nos proporciona alguna ventaja relevante.

Primero agradecer a Xavier García BLAI5 su colaboración. Por todos conocida es su capacidad para crear herramientas de gran utilidad y que se brindó a ayudarme a dar forma a esta idea.

Y segundo destacar la ayuda de Javi , que ideó la manera de hacer un barrido temporal en el pasado reciente buscando esos gaps.

GRACIAS! 

Entrando en materia, os recuerdo que el screener busca valores que recientemente hayan gapeado al alza con fuerte volumen pero que aun sigan en un rango de compra adecuado pasados unos días. La estrategia es incorporarte en la reanudación de la tendencia alcista.

Mediante este instrumento, bautizado GAPSPAK por Javi, se pueden detectar oportunidades en un momento adecuado, incluso prematuro. Pero también puedes ser víctima de gaps alcistas injustificados, que frecuentemente son utilizados para llamar la atención del público y poder distribuir papel en esa euforia.

Ejemplos de ambos valores nos hemos encontrado.

Mi veredicto es Neutral. Tiene utilidad para traders pero es demasiado peligroso para mi perfil y requiere demasiada atención.

Resultados de la selección: disparidad en las revalorizaciones individuales, si bien la media ha sido positiva (9.11% en 3 meses)


El código del Screener para prorealtime es el siguiente:

ignored, indicator1, ignored = CALL "GAPSPAK 4"[1, 1, 20]
cap = close * volume
Filtro = cap > 100000
c1 = (indicator1[1] > 0)


if c1 > 0 then
gapa = 1
else
gapa = 0
endif

maxi30 =highest[30](gapa)

maxi20 =highest[20](high)

miRSI = RSI[28]

REM Filtro : RSI > 70
Filtro2 = miRSI > 45
Filtro2 = miRSI < 65

SCREENER [ filtro and filtro2 and maxi30>0 and maxi20 <= maxi20[1] and maxi20 <= maxi20[2] and  maxi20 <= maxi20[3] and maxi20 <= maxi20[4] and  maxi20 <= maxi20[5] and maxi20 <= maxi20[6] and maxi20 <= maxi20[7] and maxi20 <= maxi20[8] and   maxi20 <= maxi20[9] and maxi20 <= maxi20[10] and maxi20 <= maxi20[11] and maxi20 <= maxi20[12] and maxi20 <= maxi20[13] and maxi20 <= maxi20[14] and maxi20 <= maxi20[15] and maxi20 <= maxi20[16] and maxi20 <= maxi20[17] and maxi20 <= maxi20[18] and  maxi20 <= maxi20[19] and maxi20 <= maxi20[20] ] (miRSI AS "RSI")

El código del indicador es el siguiente: 

//OCT 2017
//Blai5
//Identifica y señala gaps alcistas y bajistas
//Los representa de forma proporcional en % sobre precio
//la variable T permite seleccionar los mayores de T%
//Activando VOLINC se incorpora cálculo proporcional del volumen
//Desaparecen todos los gaps sin aumento de volumen sup a media de vol(20)
//La variable V permite eliminar aquellos q estén por debajo del V% de aumento sobre la media de volumen(20)

Z = 0
//////////////

volmax = highest[90](volume)

vol = ((volume*100/volmax)*4/5)

volpmed = ExponentialAverage[20](vol)

vpm = (vol - volpmed)

IF VPM > V THEN
AL = 1
ELSE
AL = 0
ENDIF

/////////////////////

IF VOLINC = 1 THEN
IF HIGH[1] < LOW THEN
DIF= ((LOW - HIGH[1])/CLOSE[1])*100
IF DIF >= T THEN
GAPA = DIF * AL
ELSE
GAPA = 0
ENDIF
ELSE
GAPA = 0
ENDIF


IF LOW[1] > HIGH THEN
DIF = ((HIGH - LOW[1])/CLOSE[1])*100
IF DIF <= T*-1 THEN
GAPB = DIF * AL
ELSE
GAPB = 0
ENDIF
ELSE
GAPB = 0
ENDIF

ELSE
IF HIGH[1] < LOW THEN
DIF= ((LOW - HIGH[1])/CLOSE[1])*100
IF DIF >= T THEN
GAPA = DIF
ELSE
GAPA = 0
ENDIF
ELSE
GAPA = 0
ENDIF


IF LOW[1] > HIGH THEN
DIF = ((HIGH - LOW[1])/CLOSE[1])*100
IF DIF <= T*-1 THEN
GAPB = DIF
ELSE
GAPB = 0
ENDIF
ELSE
GAPB = 0
ENDIF


ENDIF


RETURN Z COLOURED(100,100,100) AS "0", GAPA COLOURED(0,102,51) AS "GAPA", GAPB COLOURED(204,0,51) AS "GAPB"

El indicador muestra este tipo de resultado:

Y el screener lo presenta de esta manera, clasificados por RSI. Desaconsejaría los valores que tengan mayor debilidad (<40RSI).

Utilícenlo a su entera discreción. Suerte.